Banken und Versicherungen

BaFin macht Vorgaben bei Risikomodellen

Banken und Versicherungen dürfen unter Auflagen eigene Marktrisikomodelle aufbauen. Doch müssen diese der BaFin regelmäßig vorgelegt werden, wie jetzt die Behörde erläutert.

von Sascha Alexander, am 7. Juni 2010

Seit längeren ist es Praxis, dass Banken und Versicherungen den aufsichtsrechtlich geforderten Eigenmittelnachweis auch mit Hilfe eigener Markrisikomodelle ermitteln können. Voraussetzung ist, dass diese Modelle besitmmte aufsichtsrechtliche Vorgaben einhalten und vom BaFin eine entsprechende Eignungsbestätigung vorliegt.Modellanpassungen sind meldepflichtigDa sich die Modelle jedoch laufend ändern können, beispielsweise durch veränderte Organisationsstrukturen, müssen sie der BaFIn entsprechend vorgelegt werden ( Dies bestimmen auch die Regelungen in § 313 Abs. 3 Satz 1 SolvV i. V. m. § 317 Abs. 2, 4, 10 SolvV).Regelungen aktualisiertDiesbezüglich hat die Aufsichtsbehörde vor kurzem ein neues Merkblatt herausgegeben. Dieses ersetzt die letztmalig im März 2007 aktualisierten Regelungen und soll Institute bei der Pflege und dem rechtskonformen Aufbau solcher interner Modelle unterstützen (lesen Sie auch wie sich etwa Währungsrisiken besser einplanen lassen).Unternehmen können anhand der detaillierten Vorgaben der BaFIn interne Richtlinien zur Behandlung von Modelländerungen ableiten und diese bei der Behörde zur Kontrolle einreichen. Die BaFin verspricht sich von diesen Vorgaben einen geringeren Verwaltungsaufwand und mehr Transparez bei der Eigenmittelbewertung.