Kritik an Kennziffern LCR und NSFR

Deutsche Banken bemängeln Basel III

Deutsche Finanzhäuser sind mehrheitlich skeptisch, ob sich mit den Vorgaben von Basel III tatsächlich Krisen und Liquiditätsengpässe rechtzeitig vermeiden lassen. Dennoch arbeiten viele aktuell an der technischen Umsetzung und Anpassung ihres Portfolios.

Die neuen Bankenregeln sind kaum in der Lage, eine mögliche zukünftige Finanzkrise zu verhindern. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie von F.A.Z-Institut und Logica, für die von April bis Juni insgesamt 110 Experten aus deutschen Banken befragt wurden.

So sind die neuen Kennziffern des Reformpakets Basel III laut Meinung von zwei Dritteln der Studienteilnehmer (66 Prozent) nicht als Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe geeignet. Zwar gehen 60 Prozent der befragten Banker davon aus, dass die neuen Vorgaben das Risikoverhalten der Kreditinstitute in Bezug auf ihre Liquidität gravierend verändern werden, doch eine Mehrheit der Bankmanager (61 Prozent) hält die neuen Kennziffern zur Liquiditätssteuerung sogar für weniger effektiv als vergleichbare bisherige Kennziffern.

Keine Hilfe gegen Schwarze Schwäne

Zwei Drittel der Befragten kritisieren zudem, dass der Fokus der Regulierer allein auf den Banken liege und systemische Risiken zu wenig Berücksichtigung fänden. "Die größte Schwierigkeit liegt darin, dass sich die Regulierer auf Risikofaktoren beschränken, die aus vergangenen Finanzkrisen bekannt sind. An neuen, noch unbekannten Risikophänomen, den so genannten Schwarzer-Schwan-Risiken, müssen die Vorgaben zwangsläufig scheitern. Auf künftige Risiken kann sich der Bankensektor nur so vorbereiten, dass er mit weniger komplexen und damit letztlich auch weniger rentablen Geschäftsmodellen arbeitet", konstatiert Marco Burk, Head of Financial Services bei Logica in Deutschland.

 

 

Flexiblere Risikomodelle

Auf breite Kritik stoßen die neuen Vorgaben laut Umfrage auch deshalb, weil sie den individuellen Erfordernissen der einzelnen Institute nicht gerecht würden – 82 Prozent der Studienteilnehmer bemängeln dies. "Interne Modelle sind flexibler als die standardisierten Vorgaben der Aufsicht. Auch in Zukunft werden die Banken daher mit zwei Systemen arbeiten – eines für das Meldewesen und eines für die interne Liquiditätssteuerung. So können Banken in der Prognose unterschiedliche Szenarien berücksichtigen – auch neue Risikophänomene im Finanzmarkt", erläutert Burk.