Treasury, Risikomanagement

Kennen Sie Methoden zur Risikomessung?

Moderne Ansätze zur Risikomessung quantifizieren die Unsicherheit von Risiken. Testen Sie in unserem Assessment, wie gut Sie die unterschiedlichen Methoden kennen.

von Rebecca Fischer, am 6. Mai 2011

Rasches Wachstum im Derivatehandel, neue Ansätze in der Finanztheorie oder komplexe Handels- und Absicherungsstrategien - das Wissen um Risikomanagement entwickelt sich rasant. Fachleute sollten daher immer auf dem neuesten Stand sein, wenn es um die Bewertung von Markt-, Kredit- oder Liquiditätsrisiken geht. Dazu gehört auch die Quantifizierung der unsicheren Risikofaktoren.

Methoden zur Risikomessung

Der Gesetzgeber empfiehlt statistische Methoden zur Risikomessung, wie etwa den Value-at-Risk-Ansatz, um Risiken bei Banken zu quantifizieren. Es ist Aufgabe des Managements, darauf zu achten, das die verwendeten Methoden den eingegangenen Risiken entsprechen. Schließlich sind - zumindest für Banken und Versicherungen - Risiken gleichzeitig Ertragsquellen.

Risiken müssen kalkulierbar sein

Risiken müssen daher so eingeschätzt werden, dass sie nicht zu großen finanziellen Schaden verursachen können, gleichzeitig aber damit auch verdient werden kann. Dafür müssen sie messbar und kalkulierbar sein. Für die unterschiedlichen Risiken gibt es daher auch verschiedene Methoden zur Messung.

Wissenstest zu Risikomessverfahren

Kennen Sie sich mit den Methoden aus? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem Assessment.

Quelle: Linde Verlag

Handbuch für Praxiswissen rund um den Geld- und Kapitalmarkt

Wenn Sie sich weiter informieren möchten, empfehlen wir das Handbuch Treasury (erschienen im Linde Verlag, 2011), dem die Fragen für das Quiz entnommen sind. Dort haben Patrick Haas und Patrick Enthofer im Kapitel zum Risikomanagement die verschiedenen Risikomessverfahren zusammengefasst. Die Methoden werden jeweils kurz präsentiert und deren Anwendung anschließend anhand von Beispielen erklärt.